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2005.02.26

カブロボ48位で終了

 Javaで株売買の判断をするプログラムを書いて成績を競うカブロボ・コンテストが終了。自分の成績は約2400人中48位。簡易ロボットでなく、本当にプログラムを書いた人の中では8位。上位2%ならまあ満足かな。
 結果を振り返るといろいろと相場について示唆に富んでいて面白い。
 まず1位の人がほとんどギャグで、序盤にほぼ全力で買った三井物産をずっとホールドしていただけだ。しかも2位の人を見るとまた三井物産のホールド。で、コンテスト終了の前日にそれを売ってしまったことによって2位で終わるわけだ。4位の人も三井物産。ただこの人は買った株数が少ないため4位。いろんな条件を試行錯誤していた人をあざ笑う結果で、オチとしては最高級。もう笑いが止まりません。この結果を受けてLCせずにずっとホールドが最強の投資法です、などと総括されたらどうしよう。
 また「毎日の下落率トップの銘柄を買い、翌日売る」という単純な戦略で一時トップを走っていた人は後半失速して8位で終了。まあそんなに相場は甘いものじゃあないですね。
 一方自分のロボットの売買を振り返ると、ホンダ・昭和シェルの買いとシチズン時計の売りが主体であったわけだが、純粋にテクニカル分析で売買しているのにもかかわらず、昭和シェルは原油高騰による上昇の恩恵を受け、シチズン時計は一旦担がれるもののなぜか業績下方修正が出て救われたという展開。運としか言いようがないですね。
 まあ考えてみれば、期間は1ヶ月で、その間全般の相場は上昇基調だったわけだから、うまい銘柄に乗りっぱなしが強いのは当たり前の話。何のためにシステムトレーディングが世の中にあるかと言えば、トレンドの転換を計量的に補足するためであるのだから、コンテスト期間中にトレンドの転換が起こらなければ何の実力も反映されないよな。従って、対象を日経平均採用銘柄に限定したのが主催者の最大のミスだと言える。もしライブドアが入っていれば数倍面白いコンテストだったろうに。

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コメント

カブロボコンテストは運試しということでボラの高い銘柄1点買い&ホールド戦略で参加していましたが、これは諸刃の剣で結果は散々でした。予想された結果であり、着眼点は悪くなかったと思うんですけどねぇ。ルールや銘柄をうまく考えないと現実にはありえないコンテストモードで応募しますよね・・・。

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